開催日 | 講演名 | 講演者 | |
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第43回 | 1996/04/07 | 信用リスク管理高度化のための理論と実際 | 東京海上火災保険 積立・年金運用部 主任 岡田 俊平 |
デフォルト調整デュレーション:理論と応用 | 住友銀行 松坂 良治 |
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第44回 | 1996/05/09 | クラウスとスミスの金利機関調整モデルを用いた債券先物ヘッジ | 東海インターナショナル証券 山田 雅章 |
信用リスクの定量化と企業格付別倒産確率 | 帝国データバンク 産業調査部 木村 公平 |
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第45回 | 1996/06/04 | 銘柄スプレット分析とタームストラクチャーの推計 | 富士投信投資顧問 調査開発部 課長 友塚 新樹 |
倒産確率の推定:その理論と実証について | 慶應義塾大学総合政策学部 教授 森平 爽一郎 |
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第46回 | 1996/07/02 | 金利派生商品のための格子モデル | 東京三菱銀行 商品開発部 長山 いづみ |
流動性に関する計量化について ―債券先物市場の特性を踏まえた計測 |
東京証券取引所 債券部 西田 孝信 |
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第47回 | 1996/09/05 | グローバル戦略とその対応 | 山一投資顧問 運用企画部 課長 秋枝 豊 |
BLACK-LITTERMAN型アセットアロケーションの実用例紹介 | 日本興業銀行 ファイナンシャルエンジニアリング部 課長 木村 哲 |
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第48回 | 1996/10/03 | 株価の時系列分析と国際的連動性 | 東京都立大学経済学部 助教授 渡部 敏明 |
グローバル投資におけるファクター戦略 | 野村総合研究所 商品開発部 研究員 諏訪部 貴嗣 |
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第49回 | 1996/11/07 | グローバル債券TAAの可能性 | ニッセイ基礎研究所 金融証券部 海野 基 |
各国別リターンの構造と分析 | 長銀投資顧問 ファンドマネージャー 石黒 一郎 |
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第50回 | 1996/12/13 | 特別例会 (於:大磯プリンスホテル) | |
Relative Value Investment Strategies | Long Term Capital Management Chi-fu-Huang |
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イールドカーブの相対価値分析 | ゴールドマン・サックス 金融戦略部 部長 菊川 匡 |
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パネルディスカッション・上記2名にパネリストとして大野 克人 氏(日本興業銀行 取締役)、四塚 利樹 氏(ソロモン・ブラザーズ)が参加 | |||
第51回 | 1997/02/06 | わが国の年金運用業界の課題 | フランク・ラッセル・ジャパン 社長 津野 正則 |
企業財務から見た年金資産運用 | 住友信託銀行 本店支配人 浅野 幸弘 |
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第52回 | 1997/03/06 | 対社員の教育―米国の掛け金建てプランの経験 | ヒューイット・アソシエイツ シニアコンサルタント 石井 滋 |
多期間最適化モデルによる年金ALM | 三菱信託銀行 資企画部 次長 甲斐 良隆 |