講演会記録(2010年度)

  • 例会講演者から承諾を頂いた資料についてのみPDFファイルで閲覧・ダウンロードが可能となります
  • （閲覧期間は講演終了後1年間です。閲覧可能期間を過ぎたファイルはご覧いただくことは出来ませんのでご了承下さい）
  • 講演資料の発表は例会開催日の10日後頃を目途に、閲覧・ダウンロードできるようにいたします。
  • 会員社の方で講演資料をお急ぎで必要な場合は、「会員社名・部署名・電話番号・お名前」を必ず明記の上、下記まで電子メールでご請求下さい。尚、フリーメールからの請求は受け付けません。
     mpt@toyokeizai.co.jp

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開催日 講演名 講演者
第194回 2010/04/01 急速に進んだ株のﾎﾟﾘｼｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化と日本の年金の対応 MSCI
香港ﾘｻｰﾁｸﾞﾙｰﾌﾟ統括部長
Executive　Director
Chia　Chin-Ping
公的年金の基本ポートフォリオ 横浜国立大学
大学院国際社会科学研究科
教授
浅野　幸弘
第195回 2010/05/06 わが国のアセットマネジメントビジネスの課題と展望 東京海上アセットマネジメント投信
代表取締役社長
大場　昭義
証券業界の変貌と展望～バブル経済期以降の財務データ分析～ 中央大学専門職大学院国際会計研究科
准教授
原田　喜美枝

日本証券経済研究所
主任研究員
福田　徹
第196回 2010/06/03 変化する株式市場構造と市場規制の課題 野村総合研究所
主席研究員
大崎　貞和
arrowhead(東証次世代システム）の概要と稼動後の株式市場について 東京証券取引所
IT開発部（arrowhead担当）
西端　恭一
第197回 2010/07/01 マイナス・スプレッド～繰り返されるソブリンリスクの時代 東京海上アセットマネジメント投信
運用本部運用戦略部チーフファンドマネジャー
平山　賢一
格付で見る「ソブリンリスクの時代」 格付投資情報センター
格付本部チーフアナリスト
朱　江
第198回 2010/09/02 金利のリスクプレミアム 住友信託銀行
マーケット資金企画部主任調査役
作道　俊夫
マクロファクターを利用した金利期間構造のモデル化 野村證券　金融市場調査部
シニアクオンツアナリスト
山岸　吉輝

クオンツアナリスト
本廣　守
第199回 2010/10/04 Case　Studies　in　Risk　Management Founder　and　Managing　Director
R-Squared　Risk　Management　Ltd.
Chairman,　The　London　Quant　Group
Jason　MacQueen
第200回 2010/10/07 イールドカーブ分析 みずほ信託銀行
運用企画部　資産運用研究所長
笠利　宏
金利リスクプレミアムの推定と評価 三菱UFJﾄﾗｽﾄ投資工学研究所
主任研究員
佐藤　賢一
第201回 2010/11/04 年金基金のアセットアロケーションと国際分散投資 成蹊大学経済学部
教授
時岡　規夫
ホームカントリー・バイアス解消後の適切な内外株式比率、通貨管理についての考察 アライアンス・バーンスタイン
戦略ソリューション室
ディレクター
後藤　浩
第202回 2010/12/03 2010/12/04 国際金融市場における依存関係の長期的なトレンド 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
准教授
沖本　竜義
Global　Market　Integration:　An　Alternative　Measure　and　Its　Application Professor,　Japan　Alumni　Chair　in　Finance
UCLA　Anderson　School　of　Management
Richard　Roll
第203回 2011/02/03 年金等のエマージング市場投資　再訪（株式を中心に） ブラックロック・ジャパン
クライアント・アドバイザリー部
ディレクター
山下　実若
第204回 2011/03/03 最小分散ポートフォリオ　新型爆弾か？竹槍か 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
准教授
本多　俊毅
投資家の期待とボラティリティ・パズル 野村アセットマネジメント
投資開発部シニアクオンツアナリスト
山田　徹

開発商品運用部ポートフォリオマネージャー
永渡　学